Timing on 0xBroleez 的日记https://lizhao903.github.io/0xBroleez/tags/timing/Recent content in Timing on 0xBroleez 的日记Hugozh-cnFri, 08 May 2026 15:26:48 +0800大盘 MA 过滤 v2 — lag=1 + 11 跨资产池 · v2https://lizhao903.github.io/0xBroleez/posts/2026/05/%E5%A4%A7%E7%9B%98-ma-%E8%BF%87%E6%BB%A4-v2-lag1--11-%E8%B7%A8%E8%B5%84%E4%BA%A7%E6%B1%A0-v2/Fri, 08 May 2026 15:26:48 +0800https://lizhao903.github.io/0xBroleez/posts/2026/05/%E5%A4%A7%E7%9B%98-ma-%E8%BF%87%E6%BB%A4-v2-lag1--11-%E8%B7%A8%E8%B5%84%E4%BA%A7%E6%B1%A0-v2/❌ <strong>v2 在 v1 默认 (lag=2 6池) 上全面胜出</strong>（NAV +10.8k / Sharpe 翻倍 / MaxDD 改善 12.8 pct），<strong>但跑输首次直测的 S3 等权 11 池 baseline</strong>（-2.66%/yr，NAV 差 15.3k）—— <strong>timing 在 11 池上反而损害收益</strong>，最大新发现是 S3 等权 11 池是当前 best ship 候选。