https://lizhao903.github.io/0xBroleez/tags/equal-weight/Recent content in Equal-Weight on 0xBroleez 的日记Hugozh-cnFri, 08 May 2026 16:26:26 +0800https://lizhao903.github.io/0xBroleez/posts/2026/05/v2-s1-crypto-%E5%A4%B4%E9%83%A8-5-%E5%8F%AA%E7%AD%89%E6%9D%83--%E6%9C%88%E5%BA%A6%E5%86%8D%E5%B9%B3%E8%A1%A1/Fri, 08 May 2026 16:26:26 +0800https://lizhao903.github.io/0xBroleez/posts/2026/05/v2-s1-crypto-%E5%A4%B4%E9%83%A8-5-%E5%8F%AA%E7%AD%89%E6%9D%83--%E6%9C%88%E5%BA%A6%E5%86%8D%E5%B9%B3%E8%A1%A1/✅ <strong>V1 的 S3 等权机制在 crypto 上 0 代码改动直接跑出 Sharpe 1.41 / CAGR +118%（vs BTC BH +84.84%/yr alpha）</strong>——同一个机制跨市场普适。<strong>NO_SOL ablation（2026-05-08 第二轮）修正</strong>：去 SOL 后仍 CAGR +83.46% / Sharpe 1.195 / vs BTC BH +49.84%/yr，证明 alpha 不完全依赖 SOL（SOL 贡献 ~41% alpha，剩余 59% 来自等权再平衡机制本身）。但 OOS 风险仍极高（4 年样本 + crhttps://lizhao903.github.io/0xBroleez/posts/2026/05/a%E8%82%A1-etf-%E6%B8%AF%E8%82%A1-%E6%B5%B7%E5%A4%96-%E9%BB%84%E9%87%91-4-%E6%B1%A0%E7%AD%89%E6%9D%83-%E6%97%A0-a-%E8%82%A1/Fri, 08 May 2026 15:47:10 +0800https://lizhao903.github.io/0xBroleez/posts/2026/05/a%E8%82%A1-etf-%E6%B8%AF%E8%82%A1-%E6%B5%B7%E5%A4%96-%E9%BB%84%E9%87%91-4-%E6%B1%A0%E7%AD%89%E6%9D%83-%E6%97%A0-a-%E8%82%A1/⏳ S3 等权机制 + 4 只 CN-listed 海外/黄金 ETF（<strong>完全无 A 股</strong>）在 2020-2024 in-sample 跑出 <strong>NAV 171.3k / CAGR +11.87% / Sharpe 0.851 / MaxDD -20.9%</strong>——是 V1 全套（含所有 v2、所有 universe sweep）的<strong>全维度第一</strong>。但<strong>窗口偶然性是最大未知</strong>，OOS 验证必须先做才能 ship。